EMD—BP神经网络预测模型及应用
林，郭崇慧，时间序列数据挖掘中特征表示与相似性度量研究综述[J].计算机应用研究，2013.5（30）：1285-1290[4] 魏宇.中国股票市场的最优波动率预测模型研究[J].管理学报，2010.6（6）：936-942[5] 方启东，温鑫，蒋佳静等.基于时间序列的股价预测[J].宿州学院学报，2010.8（8）：71-74[6] 杜建卫，王超峰.小波分析方法在金融股票数据中的应用[J].数学的实践与认识，2008.7（38-7）：68-75[7] 刘海玥，白艳萍.时间序列模型和神经网络模型在股票预测中的分析[J].数学的实践与认识，2011.2（4）：14-19[8] 张媛，刘红忠.基于行为金融的神经网络模型在股票价格预测中的有效性研究[J].世界经济情况，2011.2（2）：62-67[9] 焦淑华，夏冰，徐海静，刘莹.BP神经网络预测的MATLAB实现[J].哈尔滨金融高等专科学校学报，2009.3（97）：55-56[10] 李萍，曾令可，税安泽，金雪莉，刘艳春，王慧.基于MATLAB的BP神经网络预测系统的设计[J].计算机应用与软件，2008.4（25-4）：149-151[11] Zhaohua Wu， Norden E. Huang. A study of the characteristics of white noise usin
<<上一页 下一页>>
广州市越秀区图书馆版权所有。
联系电话：020-87673002
本站访问人数：