关于做市商改善ETF流动性的效果分析

21个交易日的分钟数据，移动平均处理后（参数为20）得到5021个数据，绘制上图。数据来源：天软图1.2根据图1.1数据得到概率密度分布值，并绘制有效价差概率密度分布图。可以看到，85%的数据点落大于22.5bp并小于等于30bp区间。即在每1分钟内同时卖出和买进10万份深成ETF，在85%的概率下需要付出2.25至3
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