关于做市商改善ETF流动性的效果分析
制有效价差概率密度分布图。可以看到，86%的数据点落在大于12.5bp并小于等于27.5bp区间。即在每1分钟内同时卖出和买进10万份深成ETF，在86%的概率下需要付出1.25至2.75个单位价格的成本。对比双边报价前后的概率密度分布图，可以明显的看到，概率密度峰值由原来的22.5bp区域（大于20bp小于等于22.5bp）16.8
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