期权定价理论及方法探析
以研究使用期权的操作策略和投资合作策略，二者结合，能够实现风险和利益的双重获取目标[1]。3.期权定价方法3.1二项式期权定价法二项式期权定价法是一种基本的定价手段，但功能却非常强大。假如，资产的所标价格有两种，以概率p上涨或以概率1-p下跌，或者投资人可以资金转换和现货、期权的组合资产所标识的上涨或下跌的报酬。如果是这两种情况下，以单期看涨期权定价公式为基础，可以得到两期看涨期权定价公式，再推广即可得到n期看涨期权的定价公式。3.2有限差分法有限差分法分为两种，内含有限差分方法和外推有限差分方法。有限差分法中的连续资产价格将被有限的其他资产代替。利用有限差分法的定价公式，会使期权的理论性和实际性都十分吻合，所以此种方法得到金融市场的广泛推广运用，各类期货也因这种定价方法得到了飞速的发展[2]。3.3蒙特卡洛方法蒙特卡洛方法可以经过多次的模拟计算，获得更精准的答案，降低了价值评定中的价格误差。如果一个投资满足变量的价
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