期权定价理论及方法探析
格和决定期权的回报、期权的回报和路径相连、期权的回报取决于多个变量值的三种条件下，蒙特卡洛方法的模拟计算时间呈线性发展，十分具有竞争力，当价格计算的随机终值都比较繁琐时，蒙特卡洛方法便会显示出其特效功能[3]。3.4鞅方法鞅方法是鞅测度下的未定权益价格，利用数学工具来获取期权的现行价值。这种方法能够计算出期权的无套利价格，并且保证价格唯一性，与B-S模型下的期权价格完全相同。在市场交易中，我们使用合理的等价鞅测度数据，确定出具有科学性的实际交易价格[4]。3.5确定性套利方法市场的特性、相对性与完全性的计算价格，确定了性套利的期权计算定价方法在这种市场的特性、相对性与完全性中产生。期权的卖方为保障自己的交易保值，构造出一个可以保障的性套利方法，并且需要达到期权的最低价格为套期进行成本保值。3.6区间定位法在金融市场中，期权的价格并不能固定，但多数会有一个价格区间，这便产生了区间定位法。首先需要对期权进行凭评价估位
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