量化投资之多模型应用

格的可获得性变差，交易成本变高，因此能够容纳的资金量很小。还有一种普遍采用的方法是使用数学规划对选出的股票进行权重优化，使得投资组合收益（或相对基准收益）更具稳定性，优化效果是值得肯定的，但优化的边界是受到选股模型制约的。首先，选股模型的主要因子暴露在优化后仍然保留
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