量化投资之多模型应用

，因为只有因子暴露才有因子收益，但当因子回撤优化后的组合一样回撤。其次，经过权重优化后，投资组合的收益会受到较大影响，因为大部分优化是以夏普比例、跟踪误差、因子分布等稳定性作为首要目标的，是需要牺牲一定程度收益的。对于单个模型的优化很难兼顾提高超额收益和降低回撤这两
<<上一页下一页>>

本站访问人数：