量化投资之多模型应用

个目标，原因在于（1）组合在单个因子上的暴露是绝对而持续的，而具有可操作性的长效因子是极为匮乏的；（2）单个模型选择的股票是综合属性较好的，其实对每个因子来说都是次优选择，导致股票特性不强，牺牲了收益性；（3）组合的股票头寸层次性不强，单个模型捕捉的是市场中某一类投资机
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