肯尼斯·格里芬和他的城堡
就是了解投资组合在不同的市场变化下将如何运行，如果对某种风险测试的结果不满意，那就应该提前调整投资组合。“好的风险管理是在危机发生之前做好部署，而不是等到危机发生之后才有所应对。”格里芬说。格里芬这种对风险管理的理解，来自他在哈佛读书时亲历的1987年股市危机。在危机到来前，有不少专业投资人对格里芬说：“如果市场开始下跌，我就会卖出我的股票。”格里芬清楚地记得，危机爆发当天，新闻媒体的头条是有关南希？里根的健康问题以及中东地区的小规模冲突，谁料到当天美国股市暴跌25%。格里芬认为，市场波动剧烈且瞬息万变，投资者很难在危机之中改变投资组合。所以，风险管理的部署一定要在危机到来之前完成。为了确保客户资产的保值和增值，Citadel非常强调投资组合的多元化，并精心管理公司的现金流，此外，就是对投资组合实施严格的风险管理。Citadel的风险管理人员每天模拟投资组合在不同危机环境下的变化情况——亚洲金融危机卷土重来或者是“9
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